ＩＢ証券

1 ：11/12/03 〜 最終レス ：11/12/06

日経２２５先物オプションを含め、デリバティブ、海外市場取引ができます
http://www.interactivebrokers.co.jp/jp/main.php

2 ：

2

3 ：

4

4 ：

全角かよ

5 ：

225オプションの売り建て玉数の制限はありません。
しかし、証拠金が高いので、裸売りは事実上不可能。

6 ：

1枚裸売りで幾らかかるのですか？
100万とか？

7 ：

>>6
>弊社では、基本の証拠金計算モデルに変動幅30％までのポートフォーリオインパクトを加味したアルゴリズムを走らせ証拠金設定をしています。
http://www.interactivebrokers.co.jp/jp/trading/marginHihglights.php
つまり、OTMのコール証拠金としては明日の日経平均が11245円になることを想定しているわけです。
12月限コール9000円の証拠金は80-90万円ぐらいの計算になります。

8 ：

>>7
そんなにクソ高い証拠金を積ませていれば、ロスカット機能は外してもよさそうなのにな。
それだけ証拠金が高ければ証拠金を全部吹っ飛ばすなんて、まずありえない。
もしくは、1時間連続で証拠金が足りない場合はロスカット発動くらい余裕を持ってくれれば、
異常値に巻き込まれてロスカットの心配がなくなる。
現状だと、相場がぶっ壊れて、あっちこっちで異常値が付いた時に、
爆益ポジのはずが、ロスカット発動で破産して終了する可能性がある。

9 ：

ロスか恐怖症w
このシステムで問題アリならアメリカ人は使わねーんじゃないか
まあ、日本市場は発展途上国だから興味ないけどね

10 ：

>>9
つい最近、ぶっ壊れたのを見てるからねｗ
あんだけ異常値がついてら、ロスカット口座は怖くて開けんよ

11 ：

ネイキッドだと、証拠金は途方もない高額になるわけですが、
スプレッドではどうかというと、そのポジの最大損失ポイントがどこかで様相が変わってきます。
�@値幅が日経平均×30％ぶんのところの場合
�Aプライススキャンレンジの±３倍以内のところの場合
�@だと高額です。裸売り、Ｓストラングルorストラドル、レシオＳなど。
�Aは通常のＳＰＡＮ計算と同様の算定方法になります。バックＳなど。
クレジットＳや状況によりバタフライは�@で計算されますが、通常のＳＰＡＮの数割増しといった具合でしょうか。

12 ：

IBのロスカットは、すごく丁寧な指値だとチャットで読んだ記憶が。下手すれば、自分より上手いとか、なんとか

13 ：

本日の証拠金
11C9000　\834,756
12C9750　\552,430
12C9500　\641,419

14 ：

>>12
それ、相場が平穏な時ね
相場が平穏な時にフェアバリューで損切りするプログラムなら、プログラマーなら誰でも組める。
でも、相場がぶっ壊れても大丈夫なロジックが組み込まれているとは正直思えない。
要するに可能性の話なのよ。
フェアバリューが90円のオプションを一時的な異常値で1200で買い戻されたら、
どれだけ証拠金が余っていても、ほぼ退場になる。
どれだけ慎重にポジションを組んでいても、一時的にオプションの値がグッチャグチャになった時に、
ロスカットが発動されて、退場になる「可能性がある。」
その可能性が嫌なのよ。
アメリカのオプション市場は流動性があってそんな事態はないのかもしれない。
でも、日経オプションでは実際に起った話。

15 ：

確かに平時はいけても、有事に他人に異常値で切られたら納得いかんわな。ロスカットがある時点でなしか

16 ：

なんだか取引できる証券会社がどんどんなくなるな。松井もいつの間にか20枚になってるし。
いいところないですか？

17 ：

>>13　訂正　限月まちがい　
１１C→１２Ｃ
１２Ｃ→１Ｃ

18 ：

http://www.interactivebrokers.co.jp/jp/trading/marginHihglights.php
証拠金125％維持金100％
じゃないの？

19 ：

ゼロコストじゃなくても
ごくごく少ない投資金額でオプションできなんですか？
どこまで少なくできるものなのか
日本じゃ出来なのかな

20 ：11/12/06

>>18
通常のＳＰＡＮじゃないから。