fx自動売買ソフトを開発するまで

1 ：2011/11/25 〜 最終レス ：2012/11/27

C言語すら知らなかった私がfx自動売買ソフトを開発するまで。
FX自動売買EAの舞台は世界です｡
無限の可能性を感じずには居られません｡私も今すぐにEAの開発を始めたい衝動に駆られました｡
やってやりましょう!

2 ：

心構え.h
1.mql4プログラミングは難しくない
私の様な全くプログラミングをやった事をない方は、プログラミングという言葉を聞くだけで逃げ出したくなると思います。
実際に私も以前からプログラミングをやってみたいとは思っていましたが、なんか難しそうだなと先送りにしてました。
しかし、実際始めてみると思ったよりは簡単でした。Googleで調べれば大抵の事はわかりますし、書籍も良いモノが次々出てきています。

3 ：

2.時間の確保
仕事が終わってからの時間を使って、Cの勉強をしました。仕事後の数時間を勉強に当てれば充分です。６ヶ月の間はTVも観ないで、飲み会の誘いも極力断ってました。時間は24時間誰でも平等。
3.初期投資
FXﾒﾀﾄﾚｰﾀﾞｰ入門―最先端ｼｽﾃﾑﾄﾚｰﾄﾞｿﾌﾄ使いこなし術 (現代の錬金術師ｼﾘｰｽﾞ 56)(単行本(ｿﾌﾄｶﾊﾞｰ))豊嶋 久道 (著)価格: \2,940
FXメタトレーダー実践プログラミング (現代の錬金術師シリーズ) 豊嶋久道 (単行本（ソフトカバー） - 2009/10/16)新品: ￥ 2,940
合計約6千円笑。

4 ：

進捗状況が知りたいので、どんなとこまで出来たか分かるように開発画面の画像ＵＰしてくれよ。
仮想売買による累積利益グラフを画像ＵＰするとか、
プロフィット・ファクターは、いくら？
できれば君のブログに書き込んで欲しいのだが。

5 ：

>>1-3
それでEAは今、何個出来たんだい?

6 ：

てｓｔ

7 ：

ＥＡでバックテストしてるけど
余計にＦＸでは勝てないような気がしてきた。
ＥＡで単純にインジ組み合わせて
パラ変えてもたいして勝てないよな。

8 ：

しょぼいアルゴリズムだと、強力な計算能力と開発能力をもったファンドに逆手にとられるだけだよ。

9 ：

市況２の専業スレで月収１億３千万のストラテジー（自動売買）が貼られてた
http://dl6.getuploader.com/g/3|mt/307/%E5%AE%8C%E6%88%90%EF%BC%81.JPG
（単位はドルね。トレーダー人口減少になりかねないのであえて違う期間は公表してない。）

10 ：

カーブフィットじゃないの？
EA開発スレに１年以上前に
貼られてた画像みたいだけど

11 ：

PF　2.42　程度でカーブフィット？　
どんなにカーブフィットしても+3000％/月にはならんよ普通。

12 ：

>>11
ちょっと意味がわからない。

13 ：

PF=プロフィットファクター http://systemtrade.ninpou.jp/yougo/pf.html
+3000％/月の意味　利回りが一ヶ月で3000％を超えていること。
野村の優秀なファンドでも利回りが一年間で20〜30％程度
つまりもう別次元。

14 ：

ＰＦと利回りの意味ぐらいはわかるけど
３０００％ならカーブじゃないって言いたいわけか。
１月だけのテストなんてあてにならない。
本人じゃないし実用できるかもわからないのに
なんで古い画像引っ張り出してきた？

15 ：

しかも、最大ドローダウン30%。たまたまテスト前半で全勝しているから、
+3000%はそうなる期間をわざわざ選び出したんだろ。
最初のトレードで負けたら、原資回復だけで相当時間がかかる。
つうか、普通バックテストは固定ロットでやるもん。
MMを使った複利運用は追い風参考記録程度に、テストの最後に一人でニヤニヤする程度にとどめるべき。

16 ：

市況２で出ていたし、>>1が可能性がありそうと書いてあったから
聞いてみただけなんだけど、１年以上たっているのにこのタイプの
短期爆益のEAを見かけないから。ファンドすごいと言われてるけど
商品として見るとスピード感がないし、成功すれば個人EAのほうが
比較優位なんじゃないかと思ってね。
MMを使った複利運用ってのがわからないけど、もっとすごいのあるなら
皆で見てニヤニヤしてみたい。

17 ：

GSでクオンツをやっていた友人は、
レンタル料金の安い深夜にある地域のグリッドをレンタルして、
世界をグルグル周回させながらぶっ続けで計算させてると言っていた。
個人で太刀打ちできるレベルじゃないよ。

18 ：

アービトラージは規約で禁止されてますよ。

19 ：

>>7
俺は初めてバックテストしたとき、結果を見て裁量で勝てなくて当たり前だなと思ったよ。

20 ：

>19同意
>>17
そんなにすごいのか・・・
証券会社やＨＦのドリームチームが作った自動売買の成績を見てみたい。

21 ：

自動売買ソフトって
コンスタントに儲ける為って言うより
疑心暗鬼に駆られて、損切らなくてもいい所で切ってしまうのを
防ぐ為の物ですよね・・・
心が弱いと
「このままドンドン含み損が際限なく増えて行くんじゃないか？」
って思ってしまって
「損害を少なくする為に逃げるのは正しいことだ」
って自分を納得させて逃げてしまうんですよね
敵前逃亡する自分を正当化してる、って言うか・・・
で、損切り貧乏が積み重なってしまうとマイナス数十万・・・

22 ：

>>19
勝てるストやＥＡ出来た？

23 ：

>>21
最初はそのつもりで手を付けたけど、今は違うかな。
経験をEAに覚え込ませられるし、24H売買だし。
言い方を変えればストラテジーを練るのは自分、それを実行するのはEA。
一人二役の裁量よりも楽。

24 ：

格安でデコンパイル致します。
http://decompile.onlinewebshop.net/

25 ：

ヒントくれ・・・

26 ：

>>22
出来ているなら、このスレ読んでないだろw

27 ：

初心者でもできるＦＸ自動売買（システムトレード）入門
http://www.systemtrade1.com/

28 ：

実際に自動売買が儲かるならアフィリサイトなんか作ってずに
だまって自分だけでやるわな

29 ：

そうかも〜

30 ：

初心者でもできるＦＸ自動売買（システムトレード）入門
http://www.systemtrade1.com/

31 ：

逆説的な考えで言えば、アフィリサイトで公開されているものは
儲かりそうに見えて実際には儲からない手法だということができる。

32 ：

自動売買とかヘッジファンドのいいカモだなｗ

33 ：

マナブ式ＦＸ　-福耳だけが取り柄の凡人サラリーマンがたった1年で6000万！ [単行本]
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4594062741/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=tooru06-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4594062741
この人かっこいいね、http://www.systemtrade1.com/ もやってんだぜ

34 ：

>>33
晒されてたからってここに書くなよ、
刺したり実家に火をつけたりすんなよ

35 ：

EAたくさん作って動かして運用してるけど今んとこ微妙。
暴走させてしまった分のDDが痛い。

36 ：

新年で心機一転して、１から統計取り直そうと思う。

37 ：

統計取り直したらEAのロジックにミスが結構あったことに気付いた。
特に単純に乖離のみを使った逆張りのロジックにミスが多い。

38 ：

まずは大きな値動きを探して、それを確実に取ることに専念しようと思う。
大きな値動きを様々な観点から検証することにする。
EAのロジック直したいけどそれは後で。

39 ：

今の検証方法だと同じ期間からサンプルを収集しすぎる。
これ終わったら次はサンプルをばらけさせて統計を取ってみる。

40 ：

普通ならテクニカル指標がある値を示したらポジを取る、という考え方でバックテストするけど、
大きな値動きを抽出して、その値動きが出る直前にテクニカル指標はどういう値を示していたか、という逆算で分析してみる。

41 ：

またEA暴走させちった…。
EA作りもEA運用も苦戦中…。

42 ：

長期スイングで25pipsくらい取れるのができたけど
ポジ保有期間が長すぎて実用的ではない…。

43 ：

朝起きたらEAがDD食らって死んでた。
ニコニコ動画で遺伝的アルゴリズムの動画見て面白かった。
遺伝的アルゴリズムってあんな感じなんだなぁ。よくわかんないけど。
いつかやってみたい。

44 ：

ロジックをEAに直すのがすごく難しい…。

45 ：

今日考えたEA
�@EAは常に「買い状態」「売り状態」「ニュートラル」のいずれかの状態を持つ。
　現在のポジションと状態が異なる場合に、状態に合わせて売買を行う。
　例：売り状態で実際のポジションが買いの時は買い注文をクローズし、売り注文を出す。
�A当日に取ったポジションは決済されない。（暴走防止）
�B次に出現するのが山か谷かで状態を決める。
�C先のトレンドも影響を受けるようにする。
　例：次が山で、その後が深い谷であれば、買いになりにくくする。
これで作ってみます。

46 ：

成績はともかく動かすことはできた。
疲れた…。
通貨　GBPUSD
Lots　0.1ロット固定　Spread 0.00042　固定　　期間 1999/3/01〜2012/01/06
Total tredes 2716　　Total net profit -13058.90　　Profit factor 0.88
Maximam drawdown　　14176.36　　Expected payoff -4.81
Short positions won 46.51%　　Long positions won 47.63%

47 ：

バグ修正
通貨　GBPUSD
Lots　0.1ロット固定　Spread 0.00042　固定　　期間 1999/3/01〜2012/01/06
Total tredes 999　　Total net profit -3705.74　　Profit factor 0.94
Maximam drawdown　　6167.45　　Expected payoff -3.71
Short positions won 46.81%　　Long positions won 51.11%

48 ：

エントリーを厳選してトレード回数を減らす
通貨　GBPUSD
Lots　0.1ロット固定　Spread 0.00042　固定　　期間 1999/3/01〜2012/01/06
Total tredes 554　　Total net profit -3584.09　　Profit factor 0.92
Maximam drawdown　　5532.98　　Expected payoff -6.47
Short positions won 40.86%　　Long positions won 44.73%

49 ：

order close error 138っていうエラーが出ていることに気付いた。
MarketInfoで価格取得するのをやめたら治った。
意味は分かってない。

50 ：

色んな通貨ペアでバックテスト
GBPUSD - 1.48/608
AUDUSD 0.27/222
EURJPY 25.41/541
AUDJPY 13.75/335
NZDUSD -16.06/ 89
GBPJPY 17.56/663
GBPCHF -10.37/762
USDCHF - 4.47/601
USDCAD - 0.76/322
平均2.68pips 4143Trades

51 ：

各条件の値を求めて合成していくってEAにしてみる。

52 ：

このソフト買おうかと思ってるんだけどどうなの？
ttp://www.familymanforex.com/soft/index.html

53 ：

FXって山・谷の高さ・深さよりも、
山・谷の切り替わりを重視する方が成績良さそうな傾向が出てきた。

54 ：

>>52
その十分の一の値段でEA作り請け負うよ。

55 ：

オリジナルEA[month tri.mq4]
ドテン売買で常に売りか買いどちらかの0.1ロットのポジションを持つ。
成績は1999/3/01〜2012/01/06における１１通貨ペアで走らせた時の合計値
parameter total trades　expected payoff
50 3204 -1.054918851
30 1517 16.7904878
22 1141 25.11017528

56 ：

[Month tri2.mq4]
parameter_A parameter_B parameter_C total trades expected payoff
30 a 0.1 1517 17.50473303
30 a 0.2 1526 11.8642464
30 a 0.5 1711 8.390467563
30 b 0.5 1806 0.188427464
30 b-4 0.5 1738 8.511150748
次は単純にbの値を上乗せするタイプのEAを作る。

57 ：

順張りEA[MVD.mq4]
通貨ペア　total trades　expected payoff total net profit
USD/JPY 116 -4.8 -556.8
EUR/USD 123 -1.03 -126.69
GBP/USD 518 -16.85 -8728.3
USD/CHF 551 -4.62 -2545.62
USD/CAD 481 -12.57 -6046.17
AUD/USD 567 -6.89 -3906.63
EUR/JPY 523 -34.92 -18263.16
GBP/JPY 517 -19.98 -10329.66
GBP/CHF 488 -22 -10736
AUD/JPY 558 3.62 2019.96
NZD/USD 558 -3.51 -1958.58
トータル 5000 -12.23553 -61177.65

58 ：

間違いだらけ。寝よう。

59 ：

１月１４日。
今日やることは、month triが取る値動きを、ドテンではなく短期間のポジ保有で行うには、
どうすればいいかを考えること。

60 ：

・month tri momentum　を作った。
　調整は難航中。

61 ：

・ドテン売買は上昇が起こる前の下落を読んでいるから成績が良いという可能性。

62 ：

[month tri VW10.mq4]
影響度 期間 値 結果
0.5 10 25 大幅マイナス
0.5 9 25 大幅マイナス

63 ：

[VW10tri.mq4]
値 期間 結果
100 7 大幅マイナス
50 7 大幅マイナス

64 ：

[MVD.mq4]
山の出現を予測し、さらに上昇トレンド継続中であることを判定すると同時に、
今回は下落の押し目が現在出現していることを明確にして、
押し目買いの形の判定を徹底した。
通貨ペア　　expectes payoff trades profit
USDJPY 22.67 64 1450.88
EURUSD 2.98 77 229.46
GBPUSD -10.3 255 -2626.5
USDCHF -1.07 339 -362.73
USDCAD 6.59 253 1667.27
AUDUSD 5.03 368 1851.04
EURJPY 26.32 333 8764.56
GBPJPY 13.55 312 4227.6
GBPCHF 12.71 259 3291.89
AUDJPY 13.82 368 5085.76
NZDUSD -4.82 386 -1860.52
total 7.205942269　3014 21718.71

65 ：

特定条件の値動きを考える。
特定条件無しの値動き理論と特定条件の値動き理論を合成していく。

66 ：

ある値動きを捉えようとすると別の動きも捉えてしまう、というのが難しい。
今後の課題。

67 ：

次やることはW１０を二種類のスパンで捉えること。

68 ：

明日からちょっと違ったアプローチで研究してみる。

69 ：

値動きの速度差を検証。
どのようにして速度に差がつくのかを考え、ロジックの組み込む。

70 ：

month tri 3 .mq4]
期間70
1304 -30117.01 -23.09586656
期間74
968 -19420.09 -20.06207645
[month tri 3]は自信作でまず勝てると思っていたら全然逆だった。
この結果から、成績の良い[month tri.mq4]の実用性が揺らいだ。
簡単に書けるロジックではなく、forループで過去の探索を行い、
ifをたくさん使って条件別でエントリーを記述しなければならない可能性が出てきた。
新しい検証方法は今週末に試す。ノートに理論書き下す。

71 ：

ちょいちょい作業進めるも一旦手詰まり。
打開するためにもうちょっと単純なところから分析し直す。

72 ：

出来高を根拠とした実験的EAを作ってみる。
まず売買量を計算し、次にそれをパラメータとして使ってトレードを判定する。

73 ：

ロジックがかなり複雑になりそう。
パラメータがやたら多いから、遺伝的アルゴリズムとやらの出番が来るかもしれない。

74 ：

調べたらiOpenなんて関数あったのか。
インデックスチャートを自分で作ってシステムに組み込む。

75 ：

複雑すぎて混乱した。
単純にスコアとして評価付けし、後から例外処理を付与する手法を取る。

76 ：

プログラムでexpectes payoffが50pips〜80pipsというロジックを作った。
ここから例外を排除して、エントリーを増やして最適化を進める。
まだEA化はしない。

77 ：

ぶっちゃけどこのＦＸ会社がいいのですか？

78 ：

>>77
FX負け組の私が人に教えられる立場じゃないですが、私はforex.comでやってます。
ただ、メカニカルトレードでなければMT４採用会社より非採用会社の方がずっとスプレッドが狭いので
EAを使うので無ければそちらをお勧めします。
私は実用可能なEAが完成したらMT４で売買ポイントをメールで送って手動取引も利用しようと思ってます。

79 ：

[tanzyun_score.mq4]
expected payof trades
USDJPY -1.26 154
EURUSD -7.16 167
GBPUSD 16.58 576
USDCHF -1.79 702
USDCAD 5.78 545
AUDUSD -1.61 728
EURGBP -5.97 534
EURJPY 5.59 617
GBPJPY 24.84 618
EURCHF 11.57 267
CHFJPY -7.6 164
GBPCHF -5.73 584
EURCAD -14.6 202
AUDJPY -5.44 749
NZDUSD 0.72 723
total 2.249276944 7330

80 ：

[各通貨対応tanzyun_score.mq4]
tanzyun_score.mq4を通貨ごとに最適化したもの。
スプレッドは約4pips

USDJPY 6.67 267
EURUSD 16.4 192
GBPUSD -6.94 740
USDCHF -2.6 1085
USDCAD -1.03 817
AUDUSD 6.14 707
GBPJPY 13.07 724
GBPCHF 17.58 532
total 5064 3.808807267

81 ：

コードでなくロジックの方にミスがあった。
バグ修正版[各通貨対応tanzyun_score.mq4]
USDJPY 28.6 89
EURUSD 16.08 133
GBPUSD 3.75 365
USDCHF -1.01 510
USDCAD -0.08 456
AUDUSD 12.33 436
GBPJPY 17.97 496
GBPCHF 23.09 222
9.204355375 2707

82 ：

今日やることは長期トレンドを通貨別に計算。
インデックスまで行ければOK

83 ：

通貨別統計終了。インデックスは省略した。
寝るまでに単純スコア加算EAまで作れたら作る。

84 ：

統計をそのままEAに直したもの。
カーブフィッティングなので実戦に使うことはできない。
USDJPY 25.91 52
GBPUSD 40.11 153
AUDUSD 11.65 216
NZDUSD 9.75 216
GBPJPY 73.09 221
AUDJPY -7.15 223
CHFJPY 22.17 64

85 ：

今日は通貨別の値動きの特徴を抜き出してEA化する。

86 ：

統計から大きな値動きを捉え、proditのみを追求する場合、
圧倒的に2007から2008付近で利益を稼ぎ出してしまい、
ボラの低い時期の値動きを無視してしまっている。
まず過去の値動きの法則を掴んで過去の値動きに通用するEAを作り、
その法則を元に将来の値動きを掴むためのEA（これは過去で通用しなくてもいい）を
作るっていう計画なんだけど、今のところ良い兆しが見えない。

87 ：

サンプルを１／５に減らし、2007から2008の影響を減らした。
統計にはほぼ影響を与えなかったことから、
そこそこ値動きの法則を捉えていることが分かった。

88 ：

年代を3つに区分けして統計を取った。
次は年別にやってみる。

89 ：

合議制を用いるEAを開発中。
なんか質問あればどうぞ。
なければ合議制について少しずつ語ります(笑)

90 ：

nmさん、頑張ってますね。

91 ：

Perceptronさん、こんにちは。
合議制というのがどういうものか分からないんで、もしよければ教えて下さい。
>>90
ありがとうございます。頑張っているけど、少しも成果が出ません。（笑）

92 ：

2000年代前半の貿易収支や、円キャリートレード全盛期の政策金利、
昨今のユーロ政策金利など、その当時注目されている指標の前後の値動きの統計を取る作業中です。
日付ごとのアノマリーと併せて考えてみます。

93 ：

GBPUSD、毎月20日に買い、5日にドテン売りをするだけで10年間でかなり勝てる。
他の通貨だとアノマリが変化しちゃって同じようにはいかないようだ。

94 ：

今週やることをまとめる。
・アノマリーは普遍のものとする。（現実にはありえないが）
・便宜的に、値動きは、
トレンド方向に動くもの・あるいはトレンドに回帰するもの、と、
トレンドから離脱するもの、の２種類に分ける。

95 ：

想定と大分違う結果が出てきてしまった。
また理論を練り直して来週統計取っていく。

96 ：

今週はデイトレの統計を取った。
年別にデータを取ることで長期間使えるシステムにすることを重視した。
全年度で使えるシステムができたけど
やっぱりデイトレだとスプレッドに大きく取られちゃってきつい。

97 ：

nmさんがすれ主なの？

98 ：

ロイターやブルームからニュースを読み売買ロジックを作るEAは既にあるけど、この手のロジックをEA化しようとしてる人いる？

99 ：

EAって詳しく知らんけど、ボロ負けするのが出来た場合
売買のタイミングを逆にしたらどうなるの？

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