◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart27◆◇

1 ：11/11/11 〜 最終レス ：12/01/19

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart26◆◇
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/stock/1312210637/l50
■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html
■うみうし
http://www5.plala.or.jp/ssyu/umiushiV7_225Tool.zip

2 ：

>>1
あり乙です

3 ：

>>1
乙

4 ：

乙ポニテ

5 ：

いちおつあり

6 ：

大王製紙のシグナルはどうするか・・・

7 ：

スレ立て乙

8 ：

>>1
おつです

9 ：

システムトレードとか先物やFX一択だろww

10 ：

>ウォール・ストリート、暴走するアルゴリズム(1/5) WIRED.jp
>http://wired.jp/2011/07/11/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%81%E6%9A%B4%E8%B5%B0%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0_1/
三年前水準
>http://slashdot.jp/developers/article.pl?sid=11/08/02/094235&threshold=-1
>http://adtmag.com/articles/2011/07/29/why-hft-programmers-earn-top-salaries.aspx
今のレベルに近いと思われる
昔に否定しても否定してもスパコンうるさい奴いたけどやっぱ高速化するならGPU利用でCUDAだよなw
俺はそうした、奴らもそうしていたらしい、リアルでやっているなら、みんな考える事は一緒だなwww

11 ：

>6
Prince Signal();
// //
需要があるなら続きをかいてやるが。

12 ：

スレ建てありがとございます
よろしくおねがいします

13 ：

>11
激しくお願いします

14 ：

>>13
言語はmt4だけどいいか？
VBAとか忘れちゃったし

15 ：

>>14
十分だ
よろしく

16 ：

了解。まってて

17 ：

適当に書いたから訳してね。
言語はmql4
９割ネタで１割まじでした笑
int PrinceSignal(int magic);
//if(pos <= 0 && First Average Gain = Sum of Gains over the past 14 periods / 14.
First Average Loss = Sum of Losses over the past 14 periods / 14)ret = 1;//
if(pos >= 0 && Average Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] / 14.
Average Loss = [(previous Average Loss) x 13 + current Loss] / 14. ) ret = 1;//

18 ：

ニンジャトレーダでマルチフレームを以下の様に
http://www.multicharts.com/discussion/viewtopic.php?f=1&t=9308
表示させたくても色々調べたが作り方は見つけられない。
以下の様に記述しても3分足のチャートには3分足チャートのみしか
表示できない。10分足チャートを3分チャートの下に並べて表示させられない...
protected override void Initialize()
{
　　　　　　Add(PeriodType.Minute,3);
Add(PeriodType.Minute,10);
}
どなたか教えて下さい。

19 ：

需要と言えばワタクシ、寄り引けロジックの良い感じの物が一つも思い付かないので誰かヒント下さい…

20 ：

NY1.5％以上下落は寄り売り引け買い
適当にかいたけど

21 ：

デイトレロジックなら使用するオシレータは始値で算出
これだけでも少し変わってくるような気がするんだけど

22 ：

連続書き込み失礼します
最近、
スイングではなくデイトレ用寄り引けロジック構築しようとしていて
前日大引け以降のイベントやギャップを考慮して始値が付いていると考え
各オシレータを始値で洗い直してベーシックなロジックから組み始めていけば、
道が開けるだろうと考えて
現在作業中っす

23 ：

売買ロジックについて質問あるなら答えるよ。
時間があまりないから時間ぎれはごめんね。

24 ：

>>19
ヒント
if data2(o)<data2(c) and Data2(o[1])<data2(c[1]) then sell();

25 ：

http://shinmeikai.blog.fc2.com/blog-entry-553.html

26 ：

寄り引けロジックって大雑把に分類して何種類くらい有りますか？
ダウ逆張りくらいしか思い付かないんだが…

27 ：

さすがにロジックは自分で考えようぜ
ところでおまえ等に聞きたいんだがマーケットインパクトについてはどうやって対処してる？
スリッページや手数料に比べて軽視され過ぎな気がする

28 ：

金曜のオリンパス買いサインは正解でした。
ありがたや、ありがたや。

29 ：

>>26
ダウ順張りがあるじゃないか・・・

30 ：

俺のシステムも金曜日にオリンパス買ってたわ。
監理銘柄は弾くようにしたつもりだったからバグなんだけどね。

31 ：

そもそもデイトレで良い戦略なんて存在しないわな…

32 ：

ここの連中で結託したら投資会社つくれそうだな

33 ：

>>30
監理銘柄、整理銘柄かどうかってどうやってシステムに知らせてる？

34 ：

>>33
普通にwebから取ってきてるだけだけど。。。

35 ：

>>33
自動化しろよ

36 ：

オリンパス今日もＳ高でした。
ありがたや、ありがたや。

37 ：

オリンパスは呪っておこうと思う
LDが駄目でオリンパスがOKとかやっていたら、日本がおかしくなる。
>>36 と一緒に死んでしまえ、とっとと上場廃止、全員逮捕

38 ：

>>26
SGX順張り、逆行ったらドテン
初心者はまずここからだろ

39 ：

>>37
年金とか銀行とかがどれくらい保有していかで決まるw

40 ：

オリンパスのシグナルいる？
OlympusSignal();
//いらないなんて言わないで。笑//

41 ：

>>33
ヒント
暴落率とかを適当に数値で決める。
それくらい自分で考えよう

42 ：

>>41
おまえバカだろ？

43 ：

>>39
ゆえに許せないという、こういうのは議員にでも働き掛けて、政治的圧力でつぶすしかないのが厳しい。
国会議員のツイッターフォローして、プチプチロビー活動してますよ。

44 ：

土○さんのセミナーDVDを買ってみた。
これで自分でシステムを作れるかな？

45 ：

>>37
>>43
こういう非効率性があるからもうかんじゃねえの？
呪っておこうが、プチプチロビー活動しようが、止めはしないが

46 ：

お前らバカか？
勝てるストラテジー晒すバカがいるかよ？

47 ：

>>45
別にこれ使わないと儲からないって事は無いし
そもそも年に数回の祭りなんかシステム化不可能、なのでこんな儲けはいらない
だが、反社会的な世界は仮に儲かっても叩き潰すべし。手段を選ばない儲け方をする奴は嫌いだ。
バフェットが簡単に世間から叩かれないのは、こういう所をキチンとしているからだ。

48 ：

これから作成してみよう思ってるんだけど
移動平均１本と日足を使用してクロス途転ロジックを作って、ＰＦいいやつピックアップして
で、
シグナル〜次シグナルの売買回数を１回ではなく毎日売買するように変更する
買いもしくは売りに関しては
シグナル〜次シグナルを同じにするのではなく
フィルターに偏差か乖離を使用して位置によって建てる向きを変える
たとえばＢＢなら
　
　　逆張り
　３
　　順張り
　２
　　逆張り
　１
　　順張り
　０センター
　　順張り
ー１
　　逆張り
ー２
　　順張り
ー３
　　逆張り
こんな感じ、
どう思いますか？

49 ：

知るかよ。

50 ：

作成したらわかるだろｗｗｗ
なんで聞くんだよｗｗ

51 ：

>>48
PFいいやつじゃなく、最初からトレンド部分だけ取り出して検証すれば？
それ以前にクロスの質を判定するロジックが必要だけど、そっちはいいのか？

52 ：

>>48
なんでシマシマ？

53 ：

て言うかPFが良くても稼げないシステムってあるよね

54 ：

自分でバッグテストしろ。

55 ：

そろそろ年末年始の旅行用にバッグ買わなきゃなぁ・・・

56 ：

市況１最強のモフモフシステムを公開中
http://cgi41.plala.or.jp/ahoffice/mofminitxt.php?m=1&s=

57 ：

ところでおまえら月曜からの11:30対応忘れるなよ^^

58 ：

レスありがとございます
初心者なんでコミュニケートしたかったｗｗ
よろしくおねがいしま〜す

59 ：

>>52
イメージ的には
レンジ内順張り
レンジ上限　抵抗帯＆支持帯
レンジ越えてトレンド発生
トレンド越えてき過ぎ
をイメージしてシマシマっす

60 ：

J.W.ワイルダーってとこか

61 ：

システム売買を考えているものです。
YahooからEXCELにデータを取り込むことを考えています。
このためのソフトでお勧めのものがあれば教えてください。

62 ：

エクセルだろ

63 ：

もうしわけない。エクセルに取り込む方法がわからないのですが。

64 ：

ここで聞くより
マクロとかVBAとかの本読んだほうが速いよ

65 ：

俺は最初は新聞見てコツコツ手入力したよ
ネット経由で取り込もうなんて考えもしなかったｗ
オプション価格とか今でも手入力だわｗ

66 ：

スキャルピングや1tick抜き等の超短期デイトレードのシステム
作ってる人っているのかな

67 ：

テンプレの「うみうし」と同じくクエリで取り込んだら？
つか、うみうしはロックがかかってないんだから
プラットホームうみうし丸々そのままでインジケーターや条件だけ書き換えたら？
データ元がヤホ時系列じゃないけどあっちは遅いし

68 ：

デイトレ：移動平均２本クロスで売買シグナル発生させる
シグナル発生〜次シグナルまでシグナルと同じ売買を毎日行う
寄り引けシステム
http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/129825
この方法と似たやり方で
http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/129826
こんな感じの検証結果になる設定もあった

69 ：

ごめん
ファイル削除したった
機会があったら再ＵＰします

70 ：

デイトレ：移動平均２本クロスで売買シグナル発生させる
シグナル発生〜次シグナルまでシグナルと同じ売買を毎日行う
寄り引けシステム
http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/129839
この方法と似たやり方で設定を少し変更（○○を◎◎にして■■を□□にした）すると
http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/129840
こんな感じの検証結果になる設定もあった
次は
>>24や>>56を参考に作ってみたいと思います

71 ：

てｓｔ

72 ：

>>70
意味がよくわからない
もうすこしわかりやす書いて

73 ：

移動平均のクロスなのに
寄り引けシステム？？

74 ：

http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/129839
「寄り引け」なんで移動平均に始値２本を使用してみて
クロス時はＧＣ：ＬとＤＣ：Ｓの途転システムにしてみました
シグナル〜次シグナルまでデイトレにならなかったりするので　
毎日　寄り建て　引け決済でシグナルと同一向きで建てて決済してみました

75 ：

移動平均のクロスて普通デッドクロスまで持ち越しじゃないのかお^⊇^

76 ：

「デイトレ用に日足単位で微分した」と表現すればいいのかな
デイトレロジックってどんな感じが一般的なんですか？

77 ：

質問ある？
１６時まで受付してあげる。

78 ：

あるならどうぞ
答えられる範囲でね

79 ：

>>74
わかりました
日足の始値でＭＡ２本作って
クロスでエントリークローズを
繰り返すって事ですよね。
クローズサインが無ければ引けで決済して
次の日の寄りでまたエントリーする
という事です？

80 ：

皆で寄り引けロジックを開発しようぜ。

81 ：

こんなとこで呼びかけてもしょうがない気がするけど・・・
でもまあ不特定多数でやるより３，４人で継続してなら参加してもいいかな

82 ：

15年分の先物データはこちら
http://blog.livedoor.jp/mol225/

83 ：

このスレオフ会とかないの？コテいないし人集まらないか。

84 ：

つーか相場師は基本一匹狼だろ、俺なんかはオフあっても行く気は無い

85 ：

一匹狼が思いつくアイデアって限られてるからねえ
20以上手法作ったけど既に種切れ状態だわ
まあ市場に参加し続ければそのうちまた何か思いつくだろうけど

86 ：

オレにとってのシストレは錬金術のようなものだった
プログラムの知識が増えただけだ

87 ：

シストレ限定のオフ会じゃないけど
オフ会参加者2名　募集
ただし上級者に限る
自動化が進んでる人とか・ドローダウン極端に小さい人とか・高回転型のシステムの人とか
何年もやってる人とか・独自性が極端に高い人とか
ここ5年ぐらいはマイナスなしの人
有意義な情報交換出来る人
（資金量はハードル下げて1000万以上限定）
開催日12月16金曜日17時〜　赤坂近辺
現在参加者
専業3人（オイラ含む）
非専業2人（少なくとも6年はマイナスの年なし・有名人）
希望者は手を上げてくれるかい？

88 ：

自分は大人数と交流がある（あった）が基本集まる全ては手法乞食で
参加するためなら勝ってるフリとか、数字捏造、大げさな話は余裕で出てくるぞ。
専業なら知ってんだろ。

89 ：

http://kabutomo.net/img.php?filename=d_240965_1_1322015692.png

90 ：

現状勝ってる人は情報交換の必要ないんじゃね？

91 ：

手法乞食よりうっとおしいのはロクに勝てている訳でもないのに
延々と手法をしゃべり続ける構ってチャン

92 ：

誘拐されて山に埋められるかもしれないのによく行く気になるな

93 ：

そういえば、買いっぱなしのヒトどうなった？

94 ：

>>82
１５年分の先物データ　
どうもありがとございました
手数料考慮してない状態なんですが
検証してみました
http://www1.axfc.net/uploader/Img/so/130070

95 ：

売りっぱに対抗してた俺のことなら
今年はあほみたいに儲けたから１１月から取引なしで
毎日遊んでる
どうなったって
そりゃ世間一発的に言うと神になったてこと
年率５２１％

96 ：

はったり乙

97 ：

ルーターはみなさん高い値段のつかっていますか？
今安いルータつかっていますが、たまにネットアクセスがつっかかることがあるんだけど、
高いとよいでしょうか？

98 ：

>>61
Amazonで検索すればおあつらえむきの本があるよ

99 ：

ＦＸでシストレしてる人は、法人でやってるのでしょうか？

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