計量経済学スレ

1 ：11/09/01 〜 最終レス ：12/05/07

需要ある？

2 ：

ない

3 ：

計量経済学って何か量るのかね？

4 ：

しょうもないののしり合いスレとしてなら需要があるかも。
国際経済学スレもゲーム理論スレもそうやって生き残ってる。
それ以上はこの板的に無理。

5 ：

日本語の計量テキストで最もエキサイティングなものを教えてください。
山本拓とか森棟とか、必要なんだろうけど中途半端な数学書読んでるみたいで正直退屈。
もっとこう、実際にこんなことがこんな感じに実証分析できます！
みたいなのが書いてあるのがいいんですが・・・

6 ：

>>3
経済モデルの現実との整合性を定量的に測る
その意味で>>4の指摘するような経済理論の現実とのギャップについての罵り合いになる
可能性は低いと思われ・・・
>>5
確かに実際に統計ソフトウェアを使って実践しながらの方が理論も身に付きやすいですね
自分はRによる計量経済学(秋山)とか、時系列にもっとページを割いてるRによる計量経済分析(福地,伊藤)
とか読んでますね
ソフトの使い方と理論も載せてあって使いやすいです
E-viewsによる計量経済学とかもあるんでしょうがソフト自体が高いですからね

7 ：

とくに秋山先生の本は経済財政白書で行われている実証を例題、練習問題にあてているので、
応用の仕方に関しては参考になるかもしれません

8 ：

matlabとかDSGEのシミュレーションのために経済学部の電算室にも入れてほしいんだが
あいにく経済学部だから予算つけてくれないんだよなぁ

9 ：

確かに今の経済学部生が感じている計量に対する不満は実践よりも理論偏重の教育だろうな
実践的に用いてはじめて意味がある科目なんだから

10 ：

海外の研究者は日本の経済学の理論偏重を不思議がっていると
聞いたことがあります。
日本以外の国では経済データを収集するだけでもすごく評価されますけど、
日本ではそういうことはありえないですよね？
データ収集なんて馬鹿でもできるみたいな言い方する先生方ばかりですよ。

11 ：

まず東大京大が理論偏重すぎる。

12 ：

理論偏重になってしまうよは、実証だとどうしてもアメリカでホットな話題でやらなきゃならないからね。量的緩和期とかは日本のデータ使った実証でもいけたけど、今は中々厳しい。
日本にゲーマーが多い理由も分かるね。

13 ：

量的緩和期の実証と言えば翁先生のがありましたね
今の日銀は何もしないと叩かれてますがやはりあの実証研究が大きいんですかねぇ

14 ：

>>1
ありまくり。てか、使い方気がついてないやつだらけ。

15 ：

>>14
使い方って？計量経済学？このスレ？

16 ：

白砂さんの例題で学ぶ〜とかいう本は実践面の記述の充実具合はどうなんでしょうか？

17 ：

あれは計量を初めて学ぶ人向けに書かれているから初歩の初歩過ぎな気が・・・
あれぐらい初歩だと実践云々よりももう少し理論を勉強した方がいいかと

18 ：

>>8
　Octaveじゃ足りない？　色々なツールボックスが使えるからMATLABの
方が楽だけど、1からソースで書くなら余り差がないのでは？あとは、
MATLABの学生版購入。
>>5
　訳本なら、Hsiaoのパネルか、Hamiltonの時系列分析。
　日本語なら、学生限定で、松浦＆マッケンジーを揃える。
社会人なら何だろう…

19 ：

ハミルトンって実証例とか載せてないだろ
学部生にも厳しいんでない？

20 ：

>>10
一橋も阪大もCOEの金でデータ作って高評価を受けたからGCOE取って
継続しているわけでしょ。
それを日本じゃあり得ないって、無知すぎないか？
データ収集なんてばかでもできるみたいな先生ばかりってのも単に
想像だろ。そうじゃないなら具体名あげてほしいな。

21 ：

実証例が載ってても分野が偏ってると少し萎える
ウールドリッジ、おまえのことだよ

22 ：

dynareってoctaveでも動くって知らなかったわ
�d

23 ：

>>22←訂正
追加>>18

24 ：

>>19
　実証例が、掲載してある章とない章とあるよ。
学部生だと、ゼミなどで先生がつきっきりじゃないと辛いかな。
>>20
　一橋、阪大、慶應のデータ量は昔に比べて格段に揃っているけど、
米国の実証系で強力な大学と比較したら、格段に劣る。あと、データ収集の
核は、どうデータを集めて研究のアウトプットにするのかという設計に依存
するから、データセット担当は無能じゃできません。
>>22
　最新のOctaveでは未だ対応していないので、注意を。3.2系列を利用下さい。

25 ：

>>18
松浦＆マッケンジーが学生限定なのはなぜ？

26 ：

>>25
書籍がEviews利用を前提にしているから。
何処の国でも、学生や教育機関ならEviewsやSTATAは安いけど、
商用ライセンスだと高いから。ただそれだけ。
Ｒの計量経済学の本は、きちんとしているのはファイナンス関連だし、
R専用と言うよりはS+ FinMetricsだし。

27 ：

学生用Eviewsも高いだろｗ

28 ：

>>27
　代理店経由のStudent Packageは高い。でも、Eviewsの包括契約を結んでいる学生なら、
大学経由で購入する学生版は送料込みで104USD。

29 ：

ＲとScilab使えばいいんでないかい。
どっちもタダだし、使いやすいよ。

30 ：

>>29
Ｒ使いやすいか？

31 ：

Rは使いやすいですよ

32 ：

使いやすいというより、タダなのが何より嬉しい！

33 ：

つかeviewsぐらい大学のソフトウェアライセンスに入れとけって思うわ
まぁ経済学部生だから宝の持ち腐れなるという危惧もあるんだろうけどｗ

34 ：

>>29-31
Rはデータ処理方法に慣れれば楽かな。MPEの実証以外は一通りライブラリー揃っているし。
Scilabよりも、計量の場合はOctaveの方が良いかな。
理由は、Rと同じでライブラリーの充実度。
ついでで言えば、山田＆戸田の本で学部生の初級内容は学習できるし。
>>33
地方国立大クラスだと、他学部巻き込まないと包括契約結びにくいだろうけど、
私立と、比較的大規模な国立大学は購入して欲しいと思う。

35 ：

matlabのstudent verが\18000で売ってるんですけどどうですかねぇ
安すぎるので機能制限とか結構きついんでしょうか

36 ：

>>35
http://www.mathworks.co.jp/academia/student_version/details.html
制限はこんなもの。アドイン込みの値段としてはお得感あるよ。
どうせ学生で業務として利用しないのなら、この制限を超えるのは難しいかも。
Octaveで最適化ロジックまで、最初から作るのが嫌だったらお勧めするよ。

37 ：

計量経済学(econometrics)[名]
証明されていない想定から、すでに起こった事実に対して、適当に線を引くこと。

38 ：

>>36
ありがとうございます

39 ：

http://www.amazon.co.jp/MATLAB-Simulink-Student-Version-2011a/dp/0982583834
小売希望価格は\18000でしたけど実際は\7000みたいですね

40 ：

じゃなくて本かｗこれはｗ

41 ：

>>39でdynare動かせますかね？

42 ：

動いたよｗ
コード書いてグラフまで出た瞬間ちょっと感動したｗ

43 ：

そうやって曲線の曲がり具合とか見てﾊｧﾊｧするんですね
わかります

44 ：

実際に学部論文書くのに計量使うの？

45 ：

計量経済学とは、証明されていない仮定からあらかじめ決定された 結論に向かって曲線を引く技術である。

46 ：

回帰分析しか知らないからそんな無知を晒すのでしょうか

47 ：

力一杯頑張って書いたんだろうからほっとけよ

48 ：

クープマンスの意味での外生性のクープマンスってチャリング・クープマンスとは別の人？

49 ：

シムズきたな

50 ：

>>48が今年のノーベル賞と微妙にかかってるな

51 ：

今年の経済学徒は大いに計量に力を注ぐべきだがモチベーションとしてはあれなんだろな

52 ：

>>48
＞　外生性
今の彼女とは生外性でやってる

53 ：

64bitのwinでstudent ver.動かせる？
MATLABね

54 ：

>>53
動きますよ
dynareも動きます
Rなんですけどvarsパッケージ入れてるのにVARselect()の関数が見つかりませんでしたって
出てくるんですけど何がおかしいと思いますか？

55 ：

もう面倒だからEviewsもstudent ver買おっかなぁｗ

56 ：

>>54
おれ、やってみたら、VARselect()あるよ。
パッケージ入れたあとに、コマンドラインで、
> library(vars)
とやってある？

57 ：

>>56
できました
パッケージの入れ方に不具合があったみたいです。
お騒がせしました<m(__)m>

58 ：

>>57
よかったですね。
がんばってください。

59 ：

EVIEWSの学生版がアマゾンで3000で売ってるのに品切とはorz

60 ：

Rのur.dfとur.erlで
検出力の低いとされるADF検定でI(1)になったけど
高いとされるElliott, Rothenberg & Stock(1996)のDF-GLSではうまく行かないんです。
なぜなのか予想もつきません
この辺について、どなたか参考となる文献をご存知ないですか？

61 ：

>>60
　本当に純粋な単位根ですか？
まず、Zivot-Andrews(1992 JBES)の構造変化ジャンプ付き単位根検定で
構造変化がないか確認して下さい。
Rでは、ライブラリー「urca」をお使い下さい。
プログラムは、ur.zaをお使い下さい。
　で、構造変化の帰無仮説を検定してください。
　それでモデル固定した後に、DF-GLS検定を行って下さい。
単純な時系列ならば、DF-GLS検定は強力ですが、違ったモデルを帰無仮説に
設定したら無力です。

62 ：

>>61
ありがとうございます
論文もweb上で拾えたのでやってみます。
1つ質問ですが
この関数やur.ersなど引数にAICやBICを持たない場合には
residual standard errorから自力で計算するしかないでしょうか？

63 ：

>>62
　引数にAIC、BICがない場合、自分で情報量規準を計算するか、
他のライブラリーでAICやBICを出力させます。

64 ：

ありがとうございます
lm()のresiduals()のような変数が分からないので
ラグ10以下を全部だして自力で計算しました
いくつかの系列をur.zaにかけたのですが、
modelの3つで棄却されない3つの系列のうち2つは
DF-GLSではキレイにI(1)になりました。
残りの1つは10%水準でdiffが棄却できました…
他の系列はur.zaのmodelの1つか2つで棄却され
ur.ersはうまく行きません。
もう少しあれこれやってみようと思います。

65 ：

>>60
DF-GLS検定は、色々な経済学部の紀要に和文の説明があるので参考になるかと。
最近では、京大の経済論叢の森棟公夫教授退職記念号かな。
>>64
DF-GLS検定やPP検定は、確かに検出力が強いけど、丁寧にかつ適切に
説明している論文や書籍を読むと、使い方が書いている筈です。
トレンドや定数項に関する差分系列とは異なる要因を、各検定の前に
取り除く必要があります。
あと、複数の系列を扱うのなら、単位根ではなく共和分を見るのも一つの
解決策では？ヨハンセン検定が個人的にはお勧めです。

66 ：

>>65
丁寧なレスありがとうございます
森棟先生の本にはお世話になってます
京大の経済論叢見てみます。
共和分検定も挑戦しています
Rではca.poだとラグ次数が直接指定できないっぽいので
Engle-Granger検定をlmのresiduals出してur.dfをしてみました
全部の変数の組合せで共和分の関係を検出できませんでした。。。
Johansen検定では、VARselectでラグ次数を決めてca.joをやってみました
3変数のシステムで共和分が1つ存在の場合と
変数の組合せによっては2つ存在と言う結果になりました。
最終的な目的は構造変化の検定です(`・ω・´)
>複数の系列を扱うのなら、単位根ではなく共和分を見るのも一つの解決策では？
ここの部分が良く分からないので、解説をお願いします。
例えばI(1)変数と共和分の関係が検出される和分が不明な経済変数があった場合、
この変数もI(1)として良いと言うことでしょうか？

67 ：

>>66
　単位根はあくまでも、単一の時系列x(t)に対する内容。
共和分は、最低限でも二つの系列x(t),v(t)に関する相関も見ているでしょ？
　で、経済モデルで単位根か共和分か、だけど、それはデータと仮説となる
経済理論から選択されるのでは？　経済分析で計量理論を用いるのは、あく
までも仮説検定のためであり（識別問題であっても）、データハンドリング
で結論を得るものではありません。
　まず、構造変化の仮説となるモデルを立てて、それに対してVARないし
VECMで分析するのが筋かと。
　あと、この辺りは、Hamilton(1994)が良いかと思います。あと、和訳も
出ておりますので。DF-GLSは少し新しいので、Hamiltonにはありません。

68 ：

サージェントとピーターハンセンが最近研究してる、ロバストの応用はエコノメ専攻の人からみていけてるの？

69 ：

経済論叢の坂野先生の「ADF-GLS検定とその用例」のコピーしてきました
坂野先生ってどこかで見たと思ったら↓の論文でした
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29652/1/WasedaShogaku_418-419_Sakano.pdf
あと付記に出ている黒住先生の
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/15111/1/D07-228.pdf
も理解が曖昧だったので、もう1度勉強します。
ハミルトンの和訳は2冊持って帰るのは大変なので下巻だけ買って積読になってました
もう本屋さんには置いてないっぽいですね…
ここ数日で不勉強を痛感したので、きっちりとやり直します
スレを占拠してる感じになったので、しばらく消えます
また分からない所があったら、のこのこ出てきますので
その時はよろしくお願いします
長々とありがとうございました。

70 ：

民度高いスレだなぁ

71 ：

学術専門板なら、大抵こんなもんじゃね？

72 ：

>>69
　その辺りが、勉強と再確認には良いと思う。田中先生の本はうーん、だし。
ハミルトンは、増刷するかどうか迷っている上、誤植の訂正が相当あるのでは？
　別にスレから消える必要ないと思う。いちごBBS時代から、経済学版の質問
なんてこんなものだし。後で同じ悩みを抱える学部生や修士院生も多いし。
>>70-71
　そう思う。

73 ：

数学の分野で分析すればいいじゃん。（もちろん個人個人の趣味で）
なんで経済みたいなカルトが関係あんの。押し付けんなよ宗教を。

74 ：

エコノメ独習したい。数学素養は高校数3C。

75 ：

>>74
英語で構わないのなら、WooldridgeのIntroductionか、Stock & Watson。
日本語なら山田&戸田。
時間があるのなら、先に統計学を。
英語なら、DavidsonかBillingsley(1996)
日本語なら、岩田暁一か森棟他。
>>73
数学分野でも数理統計学があるけど、数理統計学の範囲を外れる、もっと条件が
自然科学から見たら美しくない状況に経済学で使う統計は位置するからね。
日本の統計関連学会連合大会が、なんで複数の分野からなるか考えてみたら？

76 ：

初心者でアホな質問かもしれませんけど、非定常なデータとか分散不均一な時系列データって
VARで分析したりできませんよね？

77 ：

>>76
　共和分込みならVECM（というか、ヨハンセン検定）
分散不均一ならMultiVariate GARCH（M-GARCH）
Tsayなどの金融計量経済学の教科書に手法は載っているよ。

78 ：

ベクトル誤差修正モデルちょっと調べてみたんですけど要するにVAP(p)の{x_t}{y_t}の階差をとってるんですかね
これってvarみたいにインパルス応答関数出したり因果性テストしたりとかはないんですか？

79 ：

>>75
おお、やる気出てきました。ありがとう。

80 ：

戸田＆山田って、この表だとどのくらいに位置付けられるレベルなの？
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/economics/1314371885/5/

81 ：

Fラン経済学部では計量経済学の授業が教科書全て終わんないで
重回帰分析までしかいかなかったんだけど、他大だとどこまでやるの？

82 ：

別に偏差値高い大学だろうと計量から逃げてる奴は回帰分析で終わるよ
３、４年の上級レベルの計量まで取ってると時系列解析までやるだろうけど

83 ：

時系列も幅広いし、回帰分析であってもでもまだまだ深い議論もある

84 ：

>>80
入門。統計が殆どで、最後が重回帰。続きは、戸田＆山田のホームページにあり。
ttp://www.eco-met.com/FoE/index.php
>>81
学部半期二単位だと、松浦＆マッケンジーの入門のペースで外生性が精一杯では？
通期とか、半期２コマとかだと、後半でパネル、時系列、離散選択の入門が可能。
>>83
時系列もやり始めると止まらないからな… 大きくマクロと金融に分かれるし……

85 ：

行列表示の統計や計量の入門に良い一冊ってありませんか??

86 ：

浅野中村

87 ：

蓑谷の計量経済学大全

88 ：

>>85
岩田堯一

89 ：

>>85
　学部レベルだったら、>>88の岩田暁一。
　大学院修士だったら、ハーヴィルの翻訳本（上下）
　あくまでの計量経済学の中で行列を学びたいのであれば、>>86-87

90 ：

非定常で分散不均一で構造変化がありそうな２つの時系列データをVARで調べるような方法で調べる方法ってないですか？

91 ：

>>90
>>77からのやり取りを読んで、必要なら追加で勉強。

92 ：

E-viewsで学ぶ実証分析とか読んでるんですけど非定常の場合、分散不均一の場合とか
場合ごとでしか説明されてないんですよねぇorz

93 ：

>>86-89　
ありがとうございます
とりあえず岩田から　
読んでみようと思います

94 ：

>>92
　パネルなら、分散不均一と非定常な場合のやり方は最早定型化されているからね…
>>90の場合は、まず一本の時系列でZivot-AndrewsやLee-Strazicichで構造変化つき
単位根検定で、単位根と構造変化とラグ次数を見るべき。同じ場所で構造変化している
なら、構造VARにするだけ。処理し終わったら、DF-GLSやって再確認。
　単位根がないのなら、SETAR等で推定してみるのも一つの解。
　違う場所での構造変化ならダミー変数や、ARDLとかで対応。それでも分散不均一や
非定常によるものならば、ARCH系列を幾つか試す。構造変化がボラティリティで発生
しているなら、確率ボラティリティモデル。もしくは、ノンパラの実現ボラティリティ
での推定。

95 ：

>>94
ご丁寧にありがとうございます<m(__)m>
eviewsでのやり方がわからないですが研究してみます！

96 ：

経済企画庁（笑）のマクロモデルを調べているのですが、識別条件とか
モデルの階数とかちゃんとクリアしているんですか？
あれだけラグつき変数とかあると確認が大変そうな・・・

97 ：

ああ、あれはマクロちゃうから。
現実の経済だから。
机上の空論とはちょっと違ってるんだ。
だから頭よくないと理解できないよ（笑

98 ：

「文系がつくった法律で動いてる人間に統計学使ったら」というのこのスレかな。
ここに行けって言われたから来た。

99 ：

>>97
>>96は計測のための諸条件を満たしてるかどうか聞いてるのに答えになってないでしょｗ

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