◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart28◆◇

1 ：12/04/04 〜 最終レス ：12/06/10

■前スレ
◇◆システムトレード・売買ストラテジーpart27◆◇
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1320982728/l50
■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html
■うみうし
http://www5.plala.or.jp/ssyu/umiushiV7_225Tool.zip

2 ：

スレ建て乙

3 ：

1o2

4 ：

逆張りでサインが出てる銘柄がボロボロあるー

5 ：

>>1乙

6 ：

売買代金少ないねぇ
早く新しい市場を見つけないと

7 ：

-----朝日新聞やNHKが煽る「国の借金」について
日頃メディアや、反日工作員が必死になって「国の借金」という単語を使い
財政破綻論を展開させていますが、現実、現在の日本には「政府の借金」1000兆円近く存在いたしますが、
「国の借金」は存在いたしません。
朝日新聞やNHKは、雇い主である中国共産党より日本人に対して不安や政府に対する不信を持たせ、煽るために
局内の共産党員を使用して既に数十年間、「国の借金」を連呼し続けております。
＜違和感なく「国の借金が1000兆円もある」という幻想に浸ってしまっている一般の方々は、朝日新聞やNHKに見事に騙されて続けている訳です＞
数十年もテレビや新聞から情報を得てきた方々の中には、「メディアが嘘を付く訳ない」と思う、そう思いたい方もいるでしょう。
　　しかし、長い目で見れば、もともと戦前から日本を転覆させるために存在してきた報道機関ですから、
これくらいの嘘は朝飯前で御座います。
それでも、「国の借金は1000兆円ある」と考えをお持ちの方は、複式簿記の勉強をしてから、日本のバランスシートをご覧ください。
　
　　実質中国共産党の持ち物でありますNHK、朝日新聞は、これからも嘘を付き続けます。デマを流し続けます。捏造し続けます。
　　　　　

　　-------そのニュース、核心はデマだ。　　　　　　　　　　　　　長文失礼いたしました。----------　

8 ：

聖戦士様がうぜえな
＋に引きこもってろ

9 ：

買いが大量に出てｺﾜｲ

10 ：

今まで日経平均でシグナル発生させてたんですが　最近、ミニ先物の日足でシグナル発生させるようになったレベルです

11 ：

あ　改行とＵＰ間違えてしまった
日足ＳＷのロジックを　５分足や１分足で試してみたんですが
手数料負けしちゃう感じです
どうやったら勝てるロジック組めるんだろ....
初めて５分足や１分足のロジックを組んだ時って　覚えてますか？
何から手をつけていけばいいのかなぁ....

12 ：

クリック証券あたりで、ワンショット200万くらいでやらないと手数料負けすると思われ。
そうすると、扱う銘柄も絞られてくるんで、銘柄探しから

13 ：

５年ぐらいありとあらゆる手法を検証しまくればいいよ
そのうち技術とコードが蓄積されていって計算資源の制約を除けば
たいていの事がシミュレーションできるようになる

14 ：

>>11
まだ暗中模索って感じだね。
あることに気づけば、システム作りが楽しくなるよ。

15 ：

http://kabutomo.net/img.php?filename=d_249650_1_1334011823.png
あるサイトから、四季報データを自動抽出させることに成功した。
とりあえず、『見出し』を一覧にしてみた。

16 ：

四季報データをDBにぶち込んであるけど一度も使ってないや。数値データのフォーマットが
グチャグチャでDBに入れるのは一苦労だったのに....

17 ：

3月30日にシグナルでて4月2日に空売りとか、うみうし紙すぎるな・・・

18 ：

過去何十年分とかシステムデータ揃えるのに夢中に成って目的を見失ってしまうのはよく有ること。
勝てる奴はミニノートスペックのシステムでも結果を出してる訳だし。
東証に直結でスパコン置かないと勝てない手法じゃ現実的には無理。

19 ：

レスありがとございます
コツコツ作業を積み重ねて　思考錯誤してみます。
このスレの他に
【真実はどっち？】テクニカル分析は無意味 Part2　とか見たりしてます
関連するような書籍をなるべく読んでみようかなぁ

20 ：

ある程度、長期で持つなら、過去２０年分くらいのデータ揃えるのは必須じゃないのか
株価だけじゃなく、ファンダ要素とかも含めて全部
デイトレならリアルタイムのデータ使い捨てにするだけでも十分だろうが、長期トレーダーはバックテストこそ命だろう
その苦労の割に大して勝てないのなら、デイトレに特化したシステム作ったほうが楽だと思うよ

21 ：

>>19
> 【真実はどっち？】テクニカル分析は無意味 Part2　とか見たりしてます
オレ、参加してるけどあのスレ読む価値あるかな?
あっちに書きたくないからここでグチ…。
円って戦後一貫して円高じゃん。それがランダムでピンクな結果な訳?
バブル崩壊でも円高進行。それがランダムでピンクな結果な訳?
リーマンからも円高進行。それもそうだと言う?
奴らは一体どういう現状認識してるんや、ﾜｹﾜｶﾒ

22 ：

>>21
そんな信じられない結果だすのがランダムなんだよ、やりこまないとなかなか納得できないけどな・・・

23 ：

ところで、ドコ？
テクニカル分析は無意味 Part2

24 ：

ここか・・
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1332553030/l50

25 ：

たいした内容は無いね＞テクニカル分析は無意味
ニュートンがリンゴが落ちるのと同様に月は落ちていると言っても
奴は一体どういう現状認識してるんやって感想持たれたんだろうな、自分も最初はそういう認識だったし。
納得できない人は納得できるまでやってみてください。
細かい差異はあっても同一結論に落ち着くと思います、多分。

26 ：

テクニカル分析って何を指してるのか未だに分からない
興味もないけど

27 ：

資金管理がうまければどんなクソテクニカル使っても勝てるだろ

28 ：

>>25
> たいした内容は無いね＞テクニカル分析は無意味
だろ。低レベル…

29 ：

640 名前：名無しさん＠１２周年[] 投稿日：2012/02/18(土) 15:05:47.13 ID:sskgsjsc0 [2/2]
『平清盛』プロデューサー在日朝鮮人　磯智明（反日・天皇制度廃止論者）のプロデュース作品
�@『監査法人 (2008)』反体制・反社会
�A『最後の戦犯 (2008)』反日・天皇制度廃止・反体制・反社会
�B『リミット -刑事の現場２- (2009)』反体制・反社会
日本放送協会 、、 〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1
韓国放送公社(KBS) 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1NHK東館710-C　←よく痴漢やヤクで捕まるのはここの工作員

30 ：

過去２０年分の値動きと直近一年との相関の検証結果とか示さないと説得力無いな。
２０年分のデータ売りつけて稼いでる情報商材屋の根拠無し販促なんだろうけど。

31 ：

データ商材は、他のレポート・トレードシステム・必勝法系商材屋と比べたら役に立つとは思ってる
この手の商材屋には価格と継続能力がどの程度あるかが重要。

32 ：

少しアドバイスしますが、為替を含むすべての市場価格は予測ができません
じゃあ投資銀行のトレーダーはどうやって儲けているか？
答えは「統計的手法で正確に計算されたリスクをとって
リターンを得ている」です、要は分散投資ですね
ほとんどの個人トレーダーは上がるか下がるかのみを見るしかないので
丁半博打をしているのと変わりません
つまり勝つのに必要なのは機関投資家並の資金力と
それを的確に分散投資するための手法、ないしは強烈な運です
つまり、個人投資家には勝ち目があまりないってことで、ほぼ0です
手数料やら税金を除けばゼロサムゲームなので機関投資家が儲けてる事実がある以上
個人が勝つケースは統計的に無視できる程度に少ないでしょう 。

33 ：

>>32
これか、
http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1332588149/
29歳かぁ

34 ：

若いっていいね

35 ：

>>32
なぜ価格を予測する必要がある？
トレンドフォローは予測してんのか？

36 ：

予測不可能といっても不可能性について、いくつかの種類があるからね
ほぼ確実だろうと確信しているのは、過去の価格情報を使って未来の価格情報を予測すること
まぁテクニカルの類は全滅だとは思う。
逆はあるね、株価から将来の景況を予想することは可能。

37 ：

>>32
株はゼロサムゲームじゃないだろ。
論拠が推測すぎる。

38 ：

>>37
>>32は為替の話みたいよ。

39 ：

株も今という局面はプラスサムではないからな
売買手数料も抜けるかどうか怪しい企業の収益(=配当)に加えて
年金基金などが、支払いのための換金が盛んになってきてている
さりとて、売りから入って本格的な収益を上げることは個人では制度の制約上難しい。

40 ：

そうだな
株も短期はゼロサムだ

41 ：

今年の1月末頃から3月中頃まで、久しぶりに「押し目待ちに押し目なし」の
ような誰が見ても強気相場だったけど、こういう強気相場をシステムで判定
するには、何を見たらいいのだろうか？騰落レシオではうまくいかないように
感じた。
株式の個別銘柄でシストレやっているんですが、この期間は売り戦略が連続
負けになってしまう。判定できればエントリーしないようにしたいんだが。
みなさん、どうしてます？

42 ：

ふっふっふ、それは強烈に難しいとだけ言っておこうw
少なくとも単純なシグナルでは絶望的に判定不能

43 ：

>>41
裁量でやるか、普通にエントリー基準調整して期待値とグラフ見て決めるしかないだろ。
ダマシかどうかを完璧に見極められるなら聖杯すぐる。

44 ：

>>41
うみうしがあっさりやってるのにな

45 ：

うみうし(笑)

46 ：

>>41
そんなもんない
そんなもんあったらさっさと今年のトレード終えて今頃海外でのんびりしてる
それはともかく俺も騰落レシオで安定した収益を上げれるシステムは組めてないなあ
分析のコツがありそうな感じは前の分析でわかったけどマウス症候群気味の右肩抱えてだと面倒で・・・

47 ：

あるよ、判別の為の主なパーツは三つ、大ヒントだから後は頑張れw

48 ：

えーっ！ヒントそれだけ！ってかヒントになってないじゃん。

49 ：

当然ですw
感触的に手あかが付いてないんだ、当面使える事確実。
ここで簡単に判るヒントなんて晒したりなんかしたら
某あの手法のように駄目になってしまうからねw

50 ：

ところでGAってなぁに？

51 ：

>>48
大根を数値化すればいい、
うみうしがやってるのもたぶんそれ

52 ：

テスト

53 ：

ダメになった某手法　さらしてちょんまげ

54 ：

震災前に9連敗したシステムが、また7連敗だorz
150諭吉さんがお亡くなりになった。150諭吉稼ぐのは大変なのに
無くなるのはあっという間だな.....

55 ：

連敗が多いストって年に数回だけｶﾞｯと稼ぐタイプだろ
根本的に何かが間違ってるのでは？

56 ：

年月 運用損益 利益率 ＰＦ 勝率 取引回数 最大ＤＤ(円) 最大ＤＤ(％) 累積運用損益
2012 526千円 17.53% 10.92倍 81.48% 27回 148千円 4.68% 45366千円
2011 3692千円 123.06% 3.74倍 75.65% 230回 1096千円 31.76% 44840千円
2010 2486千円 82.86% 2.91倍 69.04% 210回 390千円 6.71% 41148千円
2009 6271千円 209.03% 2.80倍 76.19% 399回 853千円 20.31% 38662千円
2008 5178千円 172.60% 1.71倍 70.19% 520回 1728千円 37.12% 32391千円
2007 3692千円 123.06% 1.94倍 68.42% 342回 898千円 12.47% 27213千円
2006 3540千円 118.00% 2.10倍 72.32% 318回 1013千円 22.98% 23521千円
2005 1969千円 65.63% 4.17倍 83.33% 132回 208千円 4.80% 19981千円
2004 4125千円 137.50% 3.60倍 76.57% 286回 826千円 21.02% 18012千円
2003 5210千円 173.66% 3.32倍 76.65% 347回 820千円 10.48% 13887千円
2002 2380千円 79.33% 1.72倍 70.46% 325回 824千円 16.85% 8677千円
2001 2492千円 83.06% 1.56倍 68.62% 408回 933千円 18.76% 6297千円
2000 3805千円 126.83% 1.89倍 73.79% 416回 1716千円 23.21% 3805千円
これどう？
レバ2。
開始300万。
単年ごとにリセット。

57 ：

>>56
勝率から判断して、これは逆張り系だな。

58 ：

勝率70.19%もあるのに最大ＤＤ平均18%ってところが気になる。
普通にこのクラスの勝率が作れるなら最大ＤＤは1%切らないか？

59 ：

ていうか、勝つまで待ってる系？

60 ：

最大DD37％ってのは実際問題として使う人間にとってはきついでしょ
使いはじめでその最大DDを喰らわない保証がないから。
レバ抑えればいいんじゃないかな

61 ：

根本的に駄目だと思うよ、結局駄目なシステムをこねくり回して勝率を高く見せているだけだと確実にテールリスクにやられる。
逆も同じだね、たまにでるテールリスクをゲットしていくタイプも負け期間が確率的に際限なく伸びるし・・・
基本的にコツコツドカン系は作ったらダメ、コツコツ負けてドカンと勝っても、コツコツ勝ってドカンと負けても。

62 ：

こんな取引回数じゃ話にならないっしょ

63 ：

年間で100回超、取引回数は十分だよ

64 ：

>>61
>基本的にコツコツドカン系は作ったらダメ、コツコツ負けてドカンと勝っても、コツコツ勝ってドカンと負けても。
「コツコツコツコツ」系と「ドカンドカン」系ならばＯＫってこと？

65 ：

人に聞いてる時点で駄目じゃね。

66 ：

>>60
回答ありがとうございます。
やっぱりリスクのとりすぎでしょうか？
実際はレバ3くらいでやってますが、昨年の震災直後は30%以上のDDで青ざめました。
想像した以上に実際受けたときの心理的ショックが大きかったんですが、正直30%のDD辺りが自分には限界かもしれません。
リスクのとり方を再考してみます。
>>58
すごいですねｗ
300万開始のレバ2でそんなもんなんですね・・・ｗ
それが普通とは・・・ちょっと場違いでしたので失礼します。

67 ：

DDが大きい時に取引回数が減ってるだろ、つまりエントリー失敗をそのまま引きづるシステムなんだよ。
元々質の悪いシステムを小手先の小技で勝率アップしているから駄目なんだ。
ちゃんと相場に正面から向き合った勝率じゃない。
誤魔化したら駄目だね、エントリータイミングの質を改善してみる事だな。
イグジットは勝率が落ちたとしても、もっと素早く損切りすべきだろう。

68 ：

＞DDが大きい時に取引回数が減ってるだろ
特に減ってないぞ。
最大のDD37%の年は最大の取引回数520だし

69 ：

kabu.comがapiを提供するらしいね

70 ：

>>69
http://kabu.com/company/pressrelease/2012/20120419.asp
業者専用じゃん

71 ：

kabu.com とか、資金ないと手数料負けするっしょ。

72 ：

個人もアルゴできるようになるの？
すげえな
お前らの時代きたな

73 ：

むしろ逆

74 ：

スピード勝負になったら、近い所にいる奴らだけが勝てることになるしな
今の市場の注文を見ていると、勝つためのシステムトレードノウハウなど無用って感じ

75 ：

スピード勝負ってｗｗ
勝てないからってスピードのせいにしたらアカン。

76 ：

>>75
別に負けてはいないよ、やるだけ馬鹿馬鹿しいのでそいつらがいない所に移動しただけだから。

77 ：

アルゴをアルゴでつぶすとかできるじゃん
個人も見せ板しても逮捕されないぞ
お前らがんばれ

78 ：

そういうやり方は資金効率が糞悪くて、変なリスクも抱えてしまうからw

79 ：

市場間スプレッドなんかはスピードで負けるから個人じゃ無理だと思った

80 ：

無理かどうかはやってみないと分からんよ

81 ：

やるとなると相当大掛かりなシステムになるね
市場ごとにコロケーション利用してる人っているのかな？
DSに置けるサーバのセグメントで不利になりそうな気がするけど

82 ：

%s/DS/DC

83 ：

仮にしばらく勝っていたとしても、海の向こうでは、すでに専用のハードを設計していたりする
FPGAまで使われてはお手上げだし。
しばらく勝てたとしても、機関投資家の勝ちが難しくなれば彼らはすぐに導入してくるだろうから
結局、金払うだけ払ってしまいになりそうな予感がする。

84 ：

>>82
sed?
2chだと、意味通じないこと多いんだよな > nul

85 ：

オレは問題ない、Linux系は使わないけどw

86 ：

アビトラは資金力がないと難しい

87 ：

閑散銘柄はサヤに戻るまでにわりと遅延があるから個人が入り込める隙はまだあるけどね
多分機関に収益に見合わないと判断されて見放されてるんだろう

88 ：

そうなんだ、後で見てみよう。
しかし、そのうち機関くるんじゃないか？
最近の機関は細切れに市場中に注文をばら撒くからな、勘弁してほしい・・・

89 ：

彼らはファンドの現物をNAVでバスケット買いしたり償還できる仕組みを利用するからザコは眼中にないと思うよ
ザラバにピコピコうるさいのは多分プロップファームの連中だろうと予想

90 ：

ヘタな小細工はせず資産価格評価の基本定理に基づいてリスク中立確率測度が一意で完備なモデル構築に徹すべきだな

91 ：

質問です。
約定日と受渡日の相互変換をしたいのですが、
なにか便利な方法はないでしょうか？
たとえば、証券会社の画面に「受渡日 2012/5/1」と表示されていたら、
それを取り込んで、約定日の 2012/4/25 を求めたいのです。
この例だと、2012/4/30 が祝日であり営業日ではない、という知識を持っていないといけなくて、
祝日や取引所の休場日といったカレンダーの計算からしないといけなくて面倒なので困っています。
(細かなコーディングレベルのの質問ではなく、概念を質問しているとお考えください。一応 C# ですが。)

92 ：

小細工は必要不可欠だと思ってるけどな、1Tickが確実にぶっこぬかれたら勝てるモデルなんて限りなく限定されてしまう。
アルゴはこの1Tickを確実にぶっこ抜きやがるから・・・
>>91
俺は年末のカレンダー買う時に一緒に休日全部入力して更新してるよ。

93 ：

昔はもっと気楽に相場張れたんだけどな・・・どうしてこうなった

94 ：

よくわからんが場立ちがアルゴに変わったようなもんじゃないの？
おれらには全く縁のない話だ
1tickに一喜一憂するような取引には興味ない

95 ：

取ったり取られたりだったら別に気にしないんだが
確実に取られるとなると長期でも勝てるシステムは限定されてしまうからね・・・
普通にやって勝てる人はほとんど居なくなっていると思われるし

96 ：

1tick物故抜かれるってどういう意味？
利益から1tick必ず引かれるってこと？
何故？

97 ：

>>91
そんなに面倒じゃないだろ？
土日の判別の仕方は計算式として確立しているし
開発言語にある日付関数によって簡単に求まることも多い。
あとは土日以外の休日日付を１年分データに打ち込んでおいて
これらのデータから営業日を求める関数を作ればいいだけの話。
営業日を必要とするシステムは、みんなこういうことを自前でやっている。

98 ：

アルゴに支配されるほど市場は合理的じゃないと思うけどな
効率的市場仮説を認めてストロングフォームに悲観することは簡単だけど、アルゴを作ってるのが人である以上はそこに合成の誤謬が生じるからね
CAPMが必ずしも正しいとは思わないけど、効率的ポートフォリオを組んでリスクヘッジできればそこまで悲観することはないよ

99 ：

アルゴといってもアルゴリズム取引が問題なんじゃないんだよ
コロケーションを使って不公平なマーケットを作り出している事が問題なんだ
当然不公平なんだから効率的市場なんかには成りえない
不利な立ち位置に立たされたらリスクヘッジも糞もない、仕掛けたら確実に負ける
リスクヘッジは勝てるシステム・手法を持っている奴にしか意味がないからな。

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