テクニカル分析についての素朴な疑問

1 ：05/02/12 〜 最終レス ：2012/10/19

まずは自己紹介を
大学入って間もない頃、マネーマスターズ列伝を読んでソロスに憧れ、4年間を相場の勉強に費やした先物1年生です。
主にテクニカルを勉強してて、パンダ本読んだりエクセルでシステムまがいのものを作ってみたりもしました。
で、早速ですが、ひとつ疑問を抱くようになったので、スレを立ててみました。
いろんなテクニカル指標を試してみて、最近ときどき思うんですが、
テクニカルって何を使ってどう組み合わせても騙し・シグナルの早い遅いなど何かしら問題があるんですよね
そこで思うんですが、相場張るのは儲けるのが目的で、買ってから上がる・売ってから下がれば儲かるわけですから、
何枚買って、いくら上がったら何枚乗せる、いくら下がったら何枚手仕舞う、という風に
玉の動かし方っていうんですか、建玉法っていうんですか、それともマネーマネジメントっていうんですか、
とにかくそこら辺のことを自分なりにしっかりしたルールを確立できてしまえばテクニカル要らないんじゃないかな？
とか思うわけですが……
これって経験不足な奴が愚痴ってるだけですか？
先輩の方々のアドバイスお願いします　m(_ _)m

2 ：

ニート　ゲット

3 ：

Rまんぽこ

4 ：

よんさま。

5 ：

CINCO

6 ：

建玉法　プｗ

7 ：

勝手にやってみれば、いいじゃん。

8 ：

ピラミティングしなければ問題ナシ。
値段が今の半分になっても耐えれる範囲の枚数ならば問題ナシ。
買ったってことは上がると思ったから買うんでしょ？
利が乗っても含み損あっても、自分のイメージ通りの動きでなくなったら手仕舞いです。
自分が買った後で利益が出る理由？
自分の後でさらに買ってくれる人がいるから上がるのです。
そういう、魅力のあるタイミング・値段で仕掛けるのが重要。
１００種類以上のテクニカルをエクセルで作り試しましたが
結局、今は５種類位にたどり着きました
以前１００種類中の７０種類以上が買いサインの時に買うなんて
考えたことあったけど、めったになかったし、あったとしても
上昇相場の最終局面でしかなかった。
騙しを避けるには経験しか無いとも思っている。
とにかく仕掛けてみて、騙しに引っ掛かったら即ロスカットすれば良いだけだしね。
シンプルなルールがベスト

9 ：

即ロスカットすると他のテクニカルの餌になるんだよね。
あほくさ。

10 ：

テクニカル分析で重要なのは、その手法のメカニズム。
最近あるセミナーに参加した時、周囲の人の会話で気が付いた事がある。
老若男女に関係なくインターネット・ホームトレードはやっていても、
エクセルを使いこなしている人は非常に少ないらしいようでした。
ホームトレードだと自動的に表示されますが、自分でエクセル計算式を
組んでみると、それぞれの特性・弱点がわかり勝率アップにつながります。
自ら学び、人よりも努力することが１番重要なことです！
使っているのは、エクセルVBAが９５％以上で残りは計算式です。
クエリーによるデータ自動取得〜データ更新〜チャート作成・売買シグナル
の発生等を行っています。
プログラム言語の学習もテクニカル分析には欠かせないと思っています。
何か質問があればどうぞ･･･

11 ：

エクセルエクセル　うるせーよ。

12 ：

>>1
君の言ってることは真実だ　家でいえば基礎のような物
手法は家具や装飾品みたいな物だ
君がよその家にお邪魔して「立派な家具ですね」というかも知れないが
「立派な土台ですね」とは言わないだろ？
その道のプロなら柱や天井を見るのかもしれない
世にあふれてる出版物やセミナーの類　２ちゃんや他の掲示板もそう
装飾の話題では盛り上がるが土台の話は盛り上がらないし商売ならん
ｵﾚの言ってる意味が分かるか？まだまだ青い　顔洗って出直してこいや

13 ：

移動平均線がデッドクロスだぁ〜
とか逝ってろボケ

14 ：

>>1
まずは損切りシステムの開発から始めなさい。

15 ：

麻雀放浪記って知ってる？戦後のドサクサ期を麻雀で凌いでた馬鹿の話だけど。
ドサ健ってのが居るのよ。麻雀で喰うために何を考えたか？
腕を磨く？？違うョ！！
ド素人に麻雀を広めるために麻雀教室を始めたんだよ。

16 ：

>>1
アドバイスを求めてるようなので
資力はなさそうだが若いうちは「エイッ」と踏み出してしまうものなんだよ
マネーマネジメント分かってるのか？
簡単に言うが建玉法？実践できるのか？
顔洗って出直してこいや

17 ：

Rは自分より強いものとは喧嘩をしない。
弱い香具師を見つけて叩く。
喧嘩に負けない必勝法、自分より弱い香具師と喧嘩する事。

18 ：

相場ってなんかホンビキに似てるね
ドサ健博打地獄読んで思った

19 ：

一番イイ分析手法教えてやるよ。
「曲がり屋に向かえ」
簡単でしょ？楽して金稼ぎたいから相場やってんでしょ？
苦しんでやるなら相場やる意味ないよ。

20 ：

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　曲　が　り　屋　に　向　か　え

21 ：

あー、あとな、相場の必勝法
「損切りも利食いも遅く」だ。
タートルシステムだぁ〜、損切りはチョー早いぞォとか、、
寝言は寝てから言えよ。

22 ：

テクニカル分析を勉強できるサイトを教えてください
基礎は理解してますので
出来るだけチャートを交えて具体的に実戦に応用できるようなサイトありませんか？

23 ：

>>22
まず始めにここはいかが？
http://money.genex.co.jp/semi/semi.htm

24 ：

>>22
ここもお勧めです。
http://www.investechno.com/etnew/webseminar.htm
http://www.investechno.com/etnew/webseminar2.htm
http://www.tomdemark.com/

25 ：

>>23
>>24
ありがと〜
勉強してみまつ

26 ：

>>24
私はＦＸをやってるんですけども
いろいろあるテクニカル分析手法はＦＸ、株、商品先物
全てにおいて使えるものなのでしょうか？
初歩的な質問でスマソ

27 ：

>>26
為替で出来高指標使えるかやってみれば？

28 ：

>>27
出来高指標の意味がわかりません
すいません

29 ：

>>28
基礎は理解しているんじゃなかったの？
出来高は基礎の基礎、移動平均と出来高だけでも十分勝てるくらいさ。
出来高ってのは要するに、その時間帯での商いの厚さ。一部分に異常な商い
が集中（大商い）すると一時的に逆方向のエネルギーが発生しやすくなる。
出来高指標としては
�@出来高・取組高や出来高比率
�Aボリュームレシオ
�B価格帯出来高（マーケットプロファイル）
�Cティック数のチェック（時々）
内部要因（先物の場合）も価格以外と言う点で出来高指標の一部と思う。
�@自己玉比率
�A回転率
�B新規比率
�C店比率
オレは、株（現物・N225F）と商品でやっている、デイトレードがメイン
なので為替による価格変動を避けるのに、為替の分析も同時に行っている。
基本的にはどんなマーケットでも通用している。
ただ、個々の市場特性によってタイムフレームやパラメータの調整必要。

30 ：

>>10
ベクトルマン様
それぞれのメカニズムを理解することが先決ということですね。
ひとつ貴重なヒントを得られたような気がします。（気がするだけかも知れませんがｗ
ありがとうございました。

31 ：

>>29
ご丁寧にサンクスです
もうちょっと勉強してみます

32 ：

DT目指したい様、いますか？
私はここではベクトルマンを名乗っています。
まず、前レスに目を通しておいて下さい。
ここでは、面倒ですがなるべくsage進行でお願いします。

33 ：

DT目指したい様
ホームトレード（HT)のことなら俺に聞け”先物”
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1107396821/
こっちのスレの「１０」と「ベクトルマン」も私ですので見ておいて･･･
これでだいたいの事はわかるはずです。

34 ：

>>33
了解しました。

35 ：

>>34
２３と２４で書いてあるリンク先の他にテクニカルは↓も約に立つよ。
http://www.kyoei-bs.co.jp/home2/tech/index.html

36 ：

>>34
私の古い書き込みですが
【5分トッケ】TOCOMを糾弾しよう！
http://money3.2ch.net/test/read.cgi/deal/1099651033/
↑の１１０以降の「若葉マークさん」と延々とやり取りしている
名無しは私です。
多少は参考になるのではないでしょうか？

37 ：

ベクトルマンさんは、様々あるデマークの手法のどれをどのように活用しておられるのですか？
日本の先物の世界でも有効だという検証の結果が出ているのでしょうか？
また分析が特に有効な銘柄・そうでない銘柄という区分は、ありえるのでしょうか

38 ：

>>37
インディケーター自体だと数十種類ある中でも中心はComboとSqです。
これだけの単独シグナルは時々利食いに使うだけで、決してエントリー
には使いません。
理由は�@逆張りに当る仕掛けは慎重に行いたい。
　　　�A私にとってこれは２番目の優先指標に過ぎないこと。
　　　�Bファンド関係者の間では一世風靡した指標である為、タートルと
　　　　同様のダマシ（振落し）が時々発生しもう１段のダメ押しがある。
私はDT専門なので、DT用の専用ツールを作って使用しています。日足ベース
の分析もするがこれはあくまで流れの確認だけにします。
銘柄特性ですが、全世界共通の巨大市場（通貨・債券等）は有効性が低く、
個人投資家の比重が高い国内商品市場は有効性が高い。
理由は�@日本では極めて認知度が低い事
　　　�A国内のHTやソフトに分析手法として搭載されているものが全く無い。
　　　�B一般的に入手可能な、Futures日本版（1997〜1998）、パン本の１冊、
Futures Japan（2001）、Maxのビデオ（さわり程度）位でしか勉強
　　　　する手段が無い事。
　　　�C前出のテクニカル手法と比べでルールが難解。
残りは、>>33のリンク先を見ておいてください。

39 ：

？

40 ：

14：10　53.80

41 ：

誤爆です

42 ：

オムニコさんの営業さん野間テクニカル通りにすると儲からないけど、どうしてかな。

43 ：

>>1
同感。
競馬と一緒だよな。
血統だ、持ち時計だ、馬場適性だ、展開だ、と分析したところで、しょせん結果論にしかなりえない。
すべての現象に当てはめられる手法などない。
だから、次々に新手が現れる、その繰り返し。
正直、時間を費やそうという気になれない。
競馬でいえば、片岡みたいな、ことの真相に触れた手法って、ないもんかね。

44 ：

＞１
テクニカル分析といいますが、
根本的にはテクニカル＝技術ですから。
実際はどこで建玉してどこで損切るか目安をつけるための技術であって、
予想の道具と考えるとダメです。

45 ：

>1 ４年無駄にしたな。

46 ：

３回損切りしたら、次から枚数を倍にする。

47 ：

無茶苦茶いうとるげ

48 ：

>>1
たった4年なら、まだまだテクニカルについて結論出すのは早過ぎる。
商品先物では、まず、商社動向、取組高、当先のサヤが重要だ。

49 ：

＿

50 ：

真剣にトレードを考えるなら、自分に合ったシステムを自分で作るのが
一番ではないでしょうか。
次のところはよくあるシステムトレードのサイトよりレベルが数段高いです。
ttp://www13.plala.or.jp/tecdyne/grail/

51 ：

>>50
自分でつくるんだから、そういうのはいらん。

52 ：

テクニカル投資について勉強したいのですが、お勧めの本
はないでしょうか。
よろしくお願いします。

53 ：

>>52
もうちょうっと自分を語れ。そうでなければ、何を勧めたらよいのか分からん。

54 ：

＿

55 ：

＿

56 ：

＿

57 ：

大きいところが
テクニカル分析の結果
どのように動くかと判断しているのか
ということを
判断することが大切でないかな
ストップロスを巻き込んでから
戻るんでないの？

58 ：

>>57
ストップ高に張り付き・・・強い
棒上げからストップ高に到達・・・まあまあ
髭をつけた後にストップ高に到達・・・結構強い
みたいな感じだな。

59 ：

テクニカル分析について本を１冊買いたい。
しかし、どれか為替用のテクニカル分析なのかタイトルだけではわからない。
どれですか？ありますか？
ほとんどが株を対象にしているようですが。

60 ：

>>59
優れたテクニカルなら、株、商品、為替のどれにでも通用します。
もちろん、多少の最適化は必要ですが。

61 ：

テクニカル分析の勉強なんてネットで十分。
どの本よりも良いサイトも探せばたくさんあるし。
本なんて当たり前の事を書いているだけで実践では意味なし！
カーブフィッテング等も必要でけど、銘柄特性・タイムフレームによる弱点を
別の手法との併用で補う以外にないでしょう。
弱点の全く無い手法なんて無いと思うし、大半のテクニカルは値段を後から
追いかける為にサインが遅れがち。
結果、パラメーターを小さくすると反応は早くなるが、ダマシが増える。
イタチごっこをどこで妥協するかって事になるからね。

62 ：

まぁあれだ勝ってる人は巧い訳だな、当然って言われるだろうが巧いから勝つのさ
巧いってのは自分の置かれてる状況で最善と思われる手法を良いタイミングでキチンと操作する訳よ
さて、真似できるかな？結論から言うとだな、真似なぞできんよ
勝ってる相場師の手法など知る事なぞできないだろうし仮に知る事ができても同じ事は出来ない訳だ
だからって諦めるのは早くてだな、
あれだ、勝ち組の真似は出来んでも負け組と同じ事しなければ良い訳だ
そこんとこが損切りシステムって所やら曲がり屋に向かえってのとイコールだと思うじぇ
とりあえずがんがれよ

63 ：

>>59
その前に、100%機械的な方法を求めるのか、ある程度裁量でやっていくかを考えなければ
いけないよ。

64 ：

>>60
そんなわけないじゃないですか。
投機が８割から９割の為替と他ではチャートの変動は当然違うでしょ。
テクニカル分析ってそんなもんだったんですか？

65 ：

>>64
こういうことを言う人は多いけど，
例えば，為替では有効だが商品には使えないﾁｬｰﾄを具体的に言えというと，答えがあったためしがない。
限月のサヤは商品にしかないから，有効だとしても他には使えないのは当然だけど。
テクニカルの読みと，売買技術がかみ合う必要があると思うが。

66 ：

>>65
だから、ほとんど全部のテクニカルで違う。
株でも為替でも有効のものでも、株ではかなり有効だが為替では大して有効ではないということが考えられるだろ。

67 ：

>>65
商品のサヤに相当するものとして、株には配当があるだろう。あまりに小さいので大した
意味がないのが残念なところだが。

68 ：

>>66
だから、考えるだけでなく実際に使ってそういう結論を得たﾁｬｰﾄの名を言ってみ。
株では有効だったが、パラメーターをどう調整しても為替では大したことなかったﾁｬｰﾄの名を。

69 ：

チャート（インディケータ？）は道具でしかない。
マーケットに合う合わないはナンセンスと私は思う。
道具は使い方次第で、有効だったり役立たずだったりする。
使い方は人それぞれ、結果もそれぞれ。
解説書にある解釈だけでは、人と同じ事をしているに過ぎない。
人と同じ事をしていれば、勝ち組みにはなれないだろうな。

70 ：

>>68
なんだおまえ、そんな議論の仕方で、相手がレスしなかったくらいで答えがあったためしがないとかいってんのか。
厨房は去れ。

71 ：

テクニカル分析のほんを少しだけ見たら、
確率微分方程式とか難しい数学がいっぱい出てきた。
やっぱ本気でテクニカル分析しようと思ったら数学は避けて通れないのかな？
数学科じゃないとあそこまでの数学ってやらないと思うんだけど、
テクニカル分析してる人って数学科出身の人がほとんど？
経済学部は少ないの？

72 ：

そうだな確率など言えば確実に測度とか使うね
だからと言って数学に精通していなければならないかといったらそうでもない
フィナンシャルプランナーが数学に強いかといったらそうでもないからなぁ
実はだな、フィナンシャルにはある程度公式みたいなものが用意されていてだな
エクセルが使えればあとは代入の作業なんだよ
もちろんだが相場の世に出回ってる統計学と称した偽物の類いに気づく程度の数学の知識は必要だがな
確率というのは大抵全ての事象を肯定するんだよ
そのなかでどれだけの実績があるかなんだが、ここが統計と間違われる部分だ
そこいらあたりはクォンタムが一番しっくりくるとワシは思ってるんだがこれは量子力学になるな
2chだと「赤服」さんと最近来ないけど「おっす」さんが詳しいですよ

73 ：

この先まともな議論にはいることが出来るか注目しつつこのスレを
ヲチさせてもらいますわい ♥

74 ：

>>72
物理板から飛来？

75 ：

>>71
そこまで数学ができなくてもテクニカルで成功した相場師はたくさんいる。

76 ：

>>69
＞解説書にある解釈だけでは、人と同じ事をしているに過ぎない。
この解説書が問題で、自分なりの方法を編み出したと思ったら、それが開発者の意図に近かったなんてこともある。

＞人と同じ事をしていれば、勝ち組みにはなれないだろうな。
これは正しくもあり、間違いでもある。
有名になると使えなくなる手法もあるが、誰でも知っているのに有効なものもある。
あんな陳腐な方法は通用しないと思う人が多ければ多いほど使えることもになるが、
個人の場合は相場のおこぼれをいただいている（自分の売買で相場を大きく動かすことがない）わけだから、
有名なテクニカルでも勝てることがある。
良い例が移動平均線で、知らない人はいないが通用する場合が多い。

77 ：

＞自分なりにしっかりしたルールを確立できてしまえばテクニカル要らないんじゃないかな？
結局...ここに行き着くんだと思う。

78 ：

>>77
基本的に相場で損をするのはしっかりとしたルールを持たずにその場の雰囲気で取引を行うタイプ。
自分はそうではないと思う人が多数ではないかと思うが、大方の場合、相場が大きく暴落をすると総悲観
となったり損切りを迫られたり、高騰すると総楽観となったりして高値掴みをしてしまう。

79 ：

期待値がプラスでない事象に対してどうマネーマネジメントしても期待値がプラスになることは無いんだが。
数学の深い知識は必要無いが、この程度のことに気が付くくらいの数学的な思考は必要だろう。

80 ：

無限に資金があればカジノでも倍賭けしていけば儲かる
実際に実行は出来ないが少なくとも期待値はプラスになる
倍賭けは非現実的だが、相場において有利な立場に立てるような建て玉法はあると思う

81 ：

>自分なりにしっかりしたルールを確立できてしまえば
これを テクニカルというんだよ。

82 ：

>>81
そうそう...自分なりのルール＝テクニカルですね。
そぉ〜ゆぅ〜事になりますね。

83 ：

自分なりのルール＝自分なりのテクニカル
こんな表現でいいのかな？

84 ：

もっとおしえろやー

85 ：

111

86 ：

過去の足跡をいくら眺めても相場で勝ち残る無理だ。
テクニカル分析と名の付いた書籍は数あれど有益なのは極わずか。
「罫線引き引き損をだし」
ということ。労力をそんなものに費やすより他にやることいくらでもある。

87 ：

移動平均線で短期中期で20.40日と.9.26日がありますが
どちらを使うかで分析が異なると思いますがどうしてますか？

88 ：

>>87
自分のスタイルに合う方を採用するんじゃないの？

89 ：

日ばかり、短中長期ポジション、鞘取りでテクニカルの使い方が違うしね。

90 ：

デイトレを始めたいのですが、実際に資金を投入して参戦する前に、
テクニカル的な検証を行いたいのですが、分足の過去データって
（無料では）入手困難みたいですね。
皆さんは、実際に取引を始める前に、どのようなデータを使って
研究したのですか？

91 ：

ん〜念力かな

92 ：

資金の額にもよるね。

93 ：

こう思う。
テクニカルなんかを敬遠、否定する人もいるでしょう。
そんな人は何かの根拠のある情報に基づき取り組むのかもしれない。
でもですよ？
まさか...チャートも見ずに情報オンリーだけで取り組んでる人いますか？
チャートにまったく眼を通さないんですよ。
初心者の方で...たまにいるみたいだけど（汗）。すげぇ〜と思うけど。
チャートを見ている時点で...
その人独自のテクニカルを持ってるって意味になると思います。
だからテクニカルを否定する事は誰にも出来ないはずです。
私...思うんですよね。
相場が誕生したあとに...罫線が誕生したと思いますよ。
これって意味のあることだと感じますねぇ。
昔から...そんな風に思ってました。
因果応報...原因があって結果が生ずる。偶然ではなく必然。

94 ：

補足...
＞相場が誕生したあとに...罫線が誕生したと思いますよ。
先物市場が誕生し罫線が生まれ...相場と呼ばれるようになった。
こんなイメージです。
＞だからテクニカルを否定する事は誰にも出来ないはずです。
テクニカルを完全否定することは誰にも出来ない。
それはチャートに眼を向けた瞬間...
無意識に独自のテクニカルを各々が持っていることになるから。
過去の高値や安値を確認する時点で...すでにテクニカルです。
う〜ん...こんな解釈になりました。

95 ：

これこれ、忍耐じゃ忍耐

96 ：

age

97 ：

はっきり言って、ウォール街のアナ公どもが使うほどの
テクニカルなんぞ勉強する必要無い。
少なくとも、日本国内の商品市場では。
自分はテクニコもファンダも基礎までしか使わない。
エクセル使うのだって、大まかな潮目を読むため
以上のことは求めない。
スタイルとしては、�@占星術　�A英語能力　�B数学力
�C外交能力（商社とかファンド関係者に人脈を持つ）
あとは、大衆心理云々について学べば大体勝てる。
自分じゃ張らないって前提があるけどね。

98 ：

＞占星術
どゆこと？

99 ：

そいつは凄えや。

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